STRUKTURA FINANSOWANIA BANKÓW KOMERCYJNYCH W...

Książka stanowi pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikację, w kompleksowy sposób przedstawiającą przekształcenia w strukturze finansowania banków komercyjnych w Polsce, zachodzące w związku ze zmianami regulacji ostrożnościowych. Autor wskazuje, że równoległe stosowanie instrumentów mikro- i makroostrożnościowych rodzi daleko idące implikacje dla prowadzenia gospodarki finansowej instytucji bankowych. Nigdy wcześniej ich działalność nie została poddana tak silnej presji regulacyjnej, powstałej wskutek wprowadzenia złożonych i wielowymiarowych regulacji ostrożnościowych.
W publikacji zaprezentowano:
• istotę, cele i znaczenie regulacji ostrożnościowych w sektorze bankowym,
• kluczowe instrumenty regulacyjne wprowadzone w pakiecie CRD IV/CRR, wpływające na modyfikację źródeł finansowania banków,
• źródła pozyskiwania kapitału przez banki działające w krajowym sektorze bankowym,
• możliwości dostosowania źródeł finansowania banków do wymogów w zakresie adekwatności kapitałowej, buforów kapitałowych, dźwigni finansowej oraz nowych, zharmonizowanych norm płynności,
• zmiany w strukturze finansowania banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2019,
• skutki wprowadzenia regulacji kapitałowych dla źródeł wzrostu funduszy własnych banków komercyjnych,
• ocenę poziomu dywersyfikacji obcych źródeł finansowania banków komercyjnych.

Książka adresowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego i badaczy zajmujących się sektorem bankowym i regulacjami ostrożnościowymi, a także do praktyków rynku bankowego, analityków, pracowników instytucji nadzorczych oraz studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych problematyką finansowania działalności bankowej.